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基金从业考试《证券投资基金》知识点均值方差法的应用

日期: 2020-02-26 11:36:31 作者: 朱希亮

  小编今天继续为大家更新基金从业考试《证券投资基金》知识点均值方差法的应用,希望大家都能主动学习,不断积累知识,每天进步一点点,考试时就会实现质的飞跃!基金从业考试备考正在进行中,要以坚定的信念做支撑,无论承受多大的困难和挫折,都要坚持学习。

  基金从业考点两个风险资产的投资组合:

  (1)给定两个风险资产各自的预期收益率、收益率方差以及它们之间的协方差,再给定两个风险资产的投资比例,很容易算出投资组合的预期收益率以及方差。

  (2)如果让投资比例在允许的范围内变化,则可以得到一系列可行的投资组合,所有这些可行的投资组合构成的集合即为可行投资组合集。

  加入无风险资产的投资组合:

  (1)由于无风险资产的引入,风险最小的可行投资组合风险为零;

  (2)在标准差—预期收益率平面中,可行投资组合集的上沿及下沿为射线,而不是双曲线。

  每一个努力的人不会被亏待,每一份努力则不会被淹没。基金从业考试备考工作刚刚开始,这时是备考的关键时刻,很多考生会感到这时候有些松懈,学习动力不足,那么一定要及时调整自己的学习状态,继续坚持下去,越是关键时刻大家越要坚持备考,坚持就是胜利。


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